Anlage 3 VAG — Standardformel zur Berechnung der Solvabilitätskapitalanforderung (SCR)

(Fundstelle: BGBl. I 2015, 558 - 559)

1.

Berechnung der Basissolvabilitätskapitalanforderung (BSCR)

Die in § 100 dargelegte Basissolvabilitätskapitalanforderung wird wie folgt ermittelt:

wobei SCRi das Risikomodul i und SCRj das Risikomodul j bezeichnet; „i, j“ bedeutet, dass in der Summe alle möglichen Kombinationen von i und j erfasst sein sollten. Bei der Berechnung treten an die Stelle von SCRi und SCRj:

SCRNichtleben: Nichtlebensversicherungstechnisches Risikomodul;

SCRLeben: Lebensversicherungstechnisches Risikomodul;

SCRKranken: Krankenversicherungstechnisches Risikomodul;

SCRMarkt: Risikomodul Marktrisiken;

SCRAusfall: Risikomodul Gegenparteiausfall.

Der Faktor „Corr i, j“ steht für die Angaben in Zeile i und Spalte j der folgenden Korrelationsmatrix:

jMarktGegenpartei-

ausfallLebens-

versicherungKranken-

versicherungNicht-Lebens-

versicherung

i

Markt10.250.250.250.25

Gegenparteiausfall0.2510.250.250.5

Lebensversicherung0.250.2510.250

Krankenversicherung0.250.250.2510

Nicht-Lebensversicherung0.250.5001

2.

Berechnung des nichtlebensversicherungstechnischen Risikomoduls

Das in § 101 genannte nichtlebensversicherungstechnische Risikomodul errechnet sich wie folgt:

wobei SCRi das Untermodul i und SCRj das Untermodul j bezeichnet; „i, j“ bedeutet, dass in der Summe alle möglichen Kombinationen von i und j erfasst sein sollten. Bei der Berechnung treten an die Stelle von SCRi und SCRj :

SCRNL-Prämien/Rückstellung: Untermodul Nichtlebensversicherungprämien- und ‑reserverisiko;

SCRNL-Katastrophen: Untermodul Nichtlebenskatastrophenrisiko.

3.

Berechnung des lebensversicherungstechnischen Risikomoduls

Das in § 102 genannte lebensversicherungstechnische Risikomodul errechnet sich wie folgt:

wobei SCRi das Untermodul i und SCRj das Untermodul j bezeichnet; „i, j“ bedeutet, dass in der Summe alle möglichen Kombinationen von i und j erfasst sein sollten. Bei der Berechnung treten an die Stelle von SCRi und SCRj:

SCRSterblichkeit: Untermodul Sterblichkeitsrisiko;

SCRLanglebigkeit: Untermodul Langlebigkeitsrisiko;

SCRInvalidität: Untermodul Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko;

SCRLV-Kosten: Untermodul Lebensversicherungskostenrisiko;

SCRRevision: Untermodul Revisionsrisiko;

SCRStorno: Untermodul Stornorisiko;

SCRLV-Katastrophen: Untermodul Lebensversicherungskatastrophenrisiko.

4.

Berechnung des Risikomoduls Marktrisiken

Struktur des Risikomoduls Marktrisiken

Das in § 104 genannte Marktrisikomodul errechnet sich wie folgt:

wobei SCRi das Untermodul i und SCRj das Untermodul j bezeichnet; „i, j“ bedeutet, dass in der Summe alle möglichen Kombinationen von i und j erfasst sein sollten. Bei der Berechnung treten an die Stelle von SCRi und SCRj:

SCRZins: Untermodul Zinsänderungsrisiko;

SCRAktien: Untermodul Aktienrisiko;

SCRImmobilien: Untermodul Immobilienrisiko;

SCRSpread: Untermodul Spread-Risiko;

SCRKonzentration: Untermodul Marktrisikokonzentrationen;

SCRWechselkurs: Untermodul Wechselkursrisiko.