Anlage 3 FinaRisikoV — (zu § 4 Absatz 1 Nummer 3)SAKI

(Fundstelle: BGBl. I 2020, 1891 – 1892)

Finanzinformationen gemäß § 25 Absatz 1 Satz 1 KWG

– Sonstige Angaben –

Institutsnummer:

Prüfziffer:

Name:

Ort:

Stand Ende:

Die angegebenen Beträge lauten auf volle Euro.1

Sonstige Angaben

(1) Angaben zu stillen Reserven und stillen Lasten

010Stille Reserven

020bei Finanzinstrumenten (nicht Bestandteil einer Bewertungseinheit)

030in Wertpapieren außerhalb des Handelsbestands

040bei Schuldverschreibungen und anderen festverzinslichen Wertpapieren040

____________

darunter: 050kurzfristig realisierbar050

____________

060bei Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren060

____________

darunter: 070kurzfristig realisierbar070

____________

darunter: 080in offenen Spezial-AIF2080

____________

(040 + 060)030

____________

090in Derivaten090

____________

(030 + 090)020

____________

100bei Finanzinstrumenten (Bestandteil einer Bewertungseinheit)3

110in Wertpapieren außerhalb des Handelsbestands

120bei Schuldverschreibungen und anderen festverzinslichen Wertpapieren120

____________

130bei Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren130

____________

(120 + 130)110

____________

140in Derivaten140

____________

(110 + 140)100

____________

(020 + 100)010

____________

150Stille Lasten

160bei Finanzinstrumenten (nicht Bestandteil einer Bewertungseinheit)

170in Wertpapieren außerhalb des Handelsbestands

180bei Schuldverschreibungen und anderen festverzinslichen Wertpapieren180

____________

190bei Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren190

____________

darunter: 200in offenen Spazial-AIF2200

____________

(180 + 190)170

____________

210in Derivaten210

____________

(170 + 210)160

____________

220bei Finanzinstrumenten (Bestandteil einer Bewertungseinheit)3

230in Wertpapieren außerhalb des Handelsbestands

240bei Schuldverschreibungen und anderen festverzinslichen Wertpapieren240

____________

250bei Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren250

____________

(240 + 250)230

____________

260in Derivaten260

____________

(230 + 260)220

____________

(160 + 220)150

____________

(2) Angaben zum Kreditgeschäft

270Höhe des Kreditvolumens270

____________

darunter: 280Kredite an Nichtbanken280

____________

290Kredite mit erhöhter Ausfallwahrscheinlichkeit (Gelbbereich)290

____________

300In Verzug geratene Kredite (ohne Kredite, für die eine Einzelwertberichtigung gebildet wurde)

300

____________

310hierfür bestehende Sicherheiten310

____________

320Einzelwertberichtigte Kredite vor Absetzung von Einzelwertberichtigungen320

____________

330hierfür bestehende Sicherheiten330

____________

340Höhe der individuellen Einzelwertberichtigungen340

____________

350Höhe der pauschalierten Einzelwertberichtigungen350

____________

360Unversteuerte Pauschalwertberichtigungen360

____________

370Abschreibungen auf Forderungen zu Lasten der Gewinn- und Verlustrechnung370

____________

(3) Angaben zu Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch4

379Anwendung des § 2a Absatz 1 KWG (= 1)379

____________

380Zinsbuchbarwert380

____________

390Barwertänderung bei Zinserhöhung5– Standardtest390

____________

400Zinskoeffizient bei Zinserhöhung5(in %) – Standardtest400

____________

410Barwertänderung bei Zinssenkung5– Standardtest410

____________

420Zinskoeffizient bei Zinssenkung5(in %) – Standardtest420

____________

421Barwertänderung bei paralleler Zinserhöhung5– Frühwarnindikator (FWI)421

____________

422Zinskoeffizient bei paralleler Zinserhöhung5(in %) – FWI422

____________

423Barwertänderung bei paralleler Zinssenkung5– FWI423

____________

424Zinskoeffizient bei paralleler Zinssenkung5(in %) – FWI424

____________

425Barwertänderung bei Versteilung der Zinskurve5– FWI425

____________

426Zinskoeffizient bei Versteilung der Zinskurve5(in %) – FWI426

____________

427Barwertänderung bei Verflachung der Zinskurve5– FWI427

____________

428Zinskoeffizient bei Verflachung der Zinskurve5(in %) – FWI428

____________

429Barwertänderung bei Kurzfristschock aufwärts5– FWI429

____________

431Zinskoeffizient bei Kurzfristschock aufwärts5(in %) – FWI431

____________

432Barwertänderung bei Kurzfristschock abwärts5– FWI432

____________

433Zinskoeffizient bei Kurzfristschock abwärts5(in %) – FWI433

____________

435Berücksichtigung (= 1) oder Nicht-Berücksichtigung (= 2) von Margen in Cashflows435

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(4) Weitere Angaben

440Nettoergebnis aus der vorzeitigen Beendigung von Derivaten5, 6440

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450Konditionenbeitrag5450

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460Aktivgeschäft5460

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470Passivgeschäft5470

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480Strukturbeitrag5480

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1Angaben – außer bei Posten 400, 420, 422, 424, 426, 428, 431 und 433 – bitte ohne Kommastellen, Rundung nach kaufmännischer Rundungsregel (5/4).

Die Angaben zu den Posten 400, 420, 422, 424, 426, 428, 431 und 433 sind mit zwei Kommastellen anzugeben.

2Darunter fallen alle offenen inländischen, EU- und ausländischen Spezial-AIF im Sinne des § 1 Absatz 6 bis 9 KAGB.

3Grundgeschäft und Sicherungsgeschäft sind separat auszuweisen.

4Gemäß aktuellem Rundschreiben zum Zinsänderungsrisiko der BaFin: Institute, die von der Anwendung des § 2a Absatz 1 KWG Gebrauch machen, sind von einer Meldung zu Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch im Rahmen dieses Meldeformulars befreit, sofern entsprechende Angaben bei der Meldung des übergeordneten Unternehmens auf zusammengefasster Basis (Meldeformular Sonstige Angaben – QSA) Berücksichtigung finden.

5Vorzeichen angeben.

6Aus Zinsbuchsteuerung und/oder Bewertungseinheiten.

Größere Veränderungen einzelner Positionen bitte gesondert erläutern.